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基于GARCH模型下金融时序数据的影响点识别

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摘要

近年来中国证劵市场的动荡,让人们更加关注金融时序数据中存在的影响点,因为影响点中往往隐藏着许多重要的信息,我们只有正确识别出存在的影响点,并深入分析其隐藏的信息,才更有利于我们做出正确合理的决策.

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来源
《统计与管理》 |2016年第11期|71-72|共2页
作者
张蕾; 吴敏娜; 周冰;
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作者单位

云南师范大学文理学院;

云南师范大学文理学院;

云南师范大学文理学院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
影响点; GARCH模型; 局部影响分析法; 逐步影响分析法;

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