基于高频数据的风险值度量IVar方法综述

王莹倩; 李熔根

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基于高频数据的风险值度量IVar方法综述

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IVar估计是基于高频金融数据的分笔数据构造风险测量的方法.IVar的估计依赖两个步骤:首先根据分笔数据信息以及假定的交易间持续期和交易收益的联合分布,得到log-ACD模型和扩展的UHF-GARCH模型;根据这两个模型,利用蒙特卡罗方法构造测量风险的指标IVar的估计,并详细给出这两个步骤中的计算细节.

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来源
《统计与信息论坛》 |2008年第6期|93-96|共4页
作者
王莹倩; 李熔根;
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作者单位

中国人民大学统计学院;

北京;

100872;

中国人民大学财金学院;

北京;

100872;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数量经济学;金融危机;
关键词
高频数据; log-ACD; UHF-GARCH; IVar;

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