基于Copula函数的比特币与黄金价格相关性研究

摘要

目的:研究比特币与黄金价格的相关性。方法:运用Eviews8.0获得样本一些描述性统计特征,分布特性,确定两变量边缘分布模型,应用多元Copula函数估计线性相关参数,通过欧氏距离最小原则确定最佳模型。结果:在三种阿基米德Copula函数中,Gubel Copula函数的欧氏距离最小,选择Gubel Copula对两者相关性分析较为合适。结论:比特币与黄金价格具有正相关关系,但是并不显著,长时间趋势内认为两者保持协同运动。不排除短期突发情况影响。