均值方差联合模型的SEE变量选择

摘要

对方差建立回归模型分析是处理异方差问题中最常用的方法之一。本文基于均值方差联合模型,结合光滑阈估计方程(Smooth Threshold Estimating Equation,简记SEE)方法研究该模型的变量选择方法。该变量选择方法可以同时进行参数估计和变量选择,并且不需要解任何凸优化问题,因此实际应用中将大大减少计算量。最后, 通过随机模拟实验验证了所提出方法的有效性与可行性。