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金融数据多峰性的刻画:基于交易量加权的非参数估计

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@@ 一、金融资产收益率的多峰性rn自从Granger & Orr(1972)指出时间序列存在尖峰、厚尾和长记忆性现象,国内外众多学者对比进行了实证研究.封建强和王福新(2001,2003)利用几种不同的分布函数来刻画收益率分布,并且利用Paretian分布和t分布来拟合沪深股市的收益率分布.

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来源
《统计研究》 |2005年第12期|44-49|共6页
作者
许冰; 陈娟;
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作者单位

浙江工商大学数量经济研究所;

浙江工商大学;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济计划与管理;
关键词
多峰性; 加权; 模拟; 非参数估计;

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