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我国金属期货价格指数编制及其实证研究

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本文研究和总结了商品期货价格指数编制理论和方法,梳理了国内外商品期货价格指数编制的成功经验,并基于前述研究基础设计了五种我国金属期货价格指数编制方案.最后基于实证检验的方法,通过对比各方案指数在指数平稳性、指数投资功能、对宏观经济的反应等方面的表现,确定"持仓量"滚动型方案为最优方案.

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来源
《统计研究》 |2009年第4期|60-67|共8页
作者
徐国祥; 李宇海;
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作者单位

上海财经大学应用统计研究中心;

上海财经大学统计学系;

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正文语种 chi
中图分类统计指数 ;
关键词
商品期货价格指数; 金属期货; 指数编制 ;

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