Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用

李进芳; 王仁曾

首页> 中文期刊> 《统计研究》 >Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用

Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

将Bootstrap方法用于计算证券投资基金的风险价值,会在很大程度上提高风险测量的精度.把Bootstrap方法应用在以GARCH为基础的模型上,既考虑了证券投资基金数据的自相关性和时变方差特性,又很好地模拟了残差的分布路径信息.理论分析和实证分析都表明,这种灵活的参数-非参数混合风险测量模型能够提高风险价值的计算精度.

著录项

来源
《统计研究》 |2010年第3期|66-69|共4页
作者
李进芳; 王仁曾;
展开▼
作者单位

兰州商学院;

兰州商学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类统计资料的分析和整理;
关键词
证券投资基金; Bootstrap; 风险价值;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. Bootstrap方法在小样本随机振动环境测量数据归纳中的应用研究 [J] . 张建军 ,孙建勇 ,常海娟 . 装备环境工程 . 2013,第005期
2. Bootstrap方法和SV模型在风险测度中的应用 [J] . 张保帅 ,周孝华 ,李强 . 统计与决策 . 2013,第4期
3. VaR方法在我国出口集装箱市场风险测量中的应用研究 [J] . 席丽丽 ,李序颖 . 物流工程与管理 . 2012,第001期
4. VaR方法在我国出口集装箱市场风险测量中的应用研究 [J] . 席丽丽 ,李序颖 . 物流工程与管理 . 2012,第001期
5. VaR方法在开放式基金风险测量中的应用 [J] . 李进芳 . 开发研究 . 2010,第001期
6. Bootstrap方法在雷达目标检测中的应用 [C] . Jian Tao ,简涛 ,Su Feng . 第六届中国信息融合大会 . 2014
7. 基于Block Bootstrap的VaR方法在风险度量中的应用——以外汇数据为例 [A] . 任昊宇 . 2017

Bootstrap方法在证券投资基金风险测量中的应用

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅