L1和L2规则化趋势滤波的稳健集成方法

秦磊; 谢邦昌

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L1和L2规则化趋势滤波的稳健集成方法

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Huber损失函数是稳健回归中的经典方法,Berhu罚函数是L1和L2罚函数的集成.为了从异常值较多的时间序列中提取趋势项,本文结合Huber损失函数和Berhu罚函数,提出一种L1和L2规则化趋势滤波的稳健集成方法,该方法对异常值的干扰不敏感,同时吸收了L1和L2罚函数的优点.模拟数据的分析显示,当时间序列存在异常值,而且内在趋势情况未知时,稳健集成方法是一种很好的折中,可以给出较好的估计结果.

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来源
《统计研究》 |2013年第11期|99-102|共4页
作者
秦磊; 谢邦昌;
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作者单位

中央财经大学统计学院;

台湾辅仁大学商学研究所;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计 ;
关键词
L1和L2规则化趋势滤波; Huber损失函数; Berhu罚函数; 稳健集成;

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