常用统计软件关于岭回归计算原理的比较分析

摘要

cqvip:一、引言对于多元线性回归模型Y=Xβ＋ε,其中Y为因变量的观测向量,维度为n×1,X是自变量的观测矩阵,其维度为n×（p＋1）,β是p＋1维的系数向量,ε是n维随机向量且εi～N（0,σ2ε）。根据Gauss-Markov定理,参数β的最小二乘估计量β^=（X＇X）-1X＇Y是最优线性无偏估计（BLUE）。