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深交所收盘集合竞价制度的实施效果研究

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摘要

作为交易制度创新的收盘集合竞价制度于2006年7月在深交所丰板实施,本文应用事件研究的方法和EGARCH模型,对沪深股价指数及个股在收盘集合竞价制度实施前后的相对成交量和波动性特征进行比较研究,考察该制度的实施对市场微观结构的影响,结果认为收盘集合竞价的实施基本达到预期政策目标.

著录项

来源
《南方金融》|2008年第6期|47-50|共4页
作者
黄剑;
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作者单位

广东金融学院,广东,广州,510521;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
集合竞价; 事件研究; EGARCH模型;
入库时间 2023-07-25 10:51:33

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