中国商业银行体系信用风险评估r——基于压力测试

摘要

自20世纪90年代初,压力测试就开始作为一种专业技术手段被应用于金融机构的单项风险资产、投资组合以及机构整体的风险管理方面.进入21世纪以后,在世界经历了2008年的金融危机之后,压力测试的应用更是受到了前所未有的关注.本文以中国大陆具有代表性的商业银行(包括中国本土主要商业银行和外资银行中国大陆部分)的不良贷款率作为因变量研究,以大陆宏观经济指标数据为解释变量进行压力测试分析,检验中国商业银行体系.得出宏观经济指标与不良贷款率之间的系数关系,揭示信用风险压力测试对于银行经营管理的重要性,为中国的商业银行压力测试方法发展提供有价值的参考信息.