吉林省人均GDP(1970-2005)时间序列模型的建立

摘要

时间序列模型是按照时间顺序取得的一系列数据.本文综合运用判别时间序列平稳性的方法,建立吉林省人均GDP的时间序列模型.在判别差分序列的平稳性之后,利用自相关和偏自相关图判别时间序列模型的自回归阶数(AR,(P))和移动平均阶数(MA(q));然后利用SAS软件用CLS对时间序列模型的回归参数进行估计和显著性检验,并对通过检验的回归结果进行分析.