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一种非对称风险头寸的套期保值方法探讨

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可提前赎回期权作为嵌入期权,使可提前赎回公司债券成为一种非对称风险头寸.针对这种非对称风险头寸,探讨了几种相应的套期保值方法.

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来源
《经济与管理评论》|2005年第1期|57-60|共4页
作者
沈传河;
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作者单位

山东科技大学,山东,泰安,271000;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
可提前赎回公司债券; 非对称风险头寸; 凸性; 套期保值;
入库时间 2023-07-25 14:49:06

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