一种新的股票模型的期权定价公式

摘要

cqvip:期权定价问题是现代金融的中心内容之一,Black和Scholes假设股票价格的波动符合几何布朗运动,随后在此基础上建立了随机金融数学,但是不确定环境中的不确定因素除了随机性还有模糊性,因此有必要对模糊金融市场进行研究。本文借助可信性理论,讨论了期权中的执行价格满足一扩散过程的情况,得出了该种新的股票模型的期权定价公式。