ABC算法在MA(q)模型参数估计中的应用

摘要

本文利用近似贝叶斯计算给出了MA(q)模型的参数估计。在近似贝叶斯计算中,提高算法的抽样效率在于选取低维的包含参数信息尽可能多的统计量。在白噪声方差已知的情况下,本文采用前q阶样本自相关函数作为统计量。通过数值模拟进行比较,选用样本自相关函数远好于样本自协方差函数,大大提升了抽样的效率。在白噪声方差未知的情况下,采用前q阶样本自相关函数与样本方差作为统计量,分两步对参数进行近似贝叶斯估计。从数值模拟的效果来看,该方法大大提高了估计的精确度。