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一种基于利率期限结构的投资方法

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摘要

根据巳推导的零息票债券利率期限结构,在技术分析成立的假设条件下,利用数理统计知识,给出了一种如何甄别偾券定价高低的投资方法,实证分析表明该方法完全是有效、可行的.

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来源
《生产力研究》|2004年第8期|62-63,144|共3页
作者
周荣喜; 邱菀华;
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作者单位

北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083;

北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类投资;经济数学方法的应用;
关键词
利率期限结构; 市场到期收益率; 理论到期收益率; 廉价偾券; 昂贵债券;
入库时间 2023-07-24 19:47:54

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