次贷危机对中国A股市场与B股市场的相关性影响

摘要

运用协整理论对我国的A股、B股票市场之间的相关性进行分析，重点研究次贷危机对两市场相关性的影响情况。结果表明，次贷危机之前有一定的相关性，次贷危机之后两市相关性稍有减弱。