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许佳琪; 杜江; 郑强国;
北京工业大学统计与数据科学学院;
北方工业大学经济管理学院;
条件异方差时间序列; 整合移动平均自回归模型; 广义自回归条件异方差模型;
机译:预测盘子内标准普尔500指数返回:功能时间序列方法
机译:全球金融危机对标准普尔500指数公司级风险的影响
机译:美国实际经济活动的新预测因子:标准普尔500指数期权暗示风险厌恶
机译:金融危机对美国标准普尔500指数股票市场的复杂影响
机译:标准普尔的即期回报与标准普尔500的未来回报:2008年经济衰退期间交易量对美国股票市场指数的影响的比较分析。
机译:水浪费和能源消耗是否会影响公司性能?来自标准普尔500指数信息技术部门的面板数据证据
机译:我们在限价订单簿中开发了冰山订单执行的顺序交易模型。 Iceberg-trader可以自由地揭露他的交易意图,或者(部分)屏蔽其他市场参与者的真实订单规模。订单暴露最终会导致市场反应激烈(“市场影响”),导致交易成本上升。另一方面,冰山交易员在隐藏他的意图时面临优先权损失,因为大多数电子限价订单都会惩罚隐藏流动性的使用。因此,冰山商人面临着找到正确权衡的问题。我们的模型为限额订单市场中的冰山交易者提供了最佳的风险敞口策略。特别是,我们提供了一系列分析性陈述,这些陈述与最近关于交易者暴露策略决定因素的实证研究结果一致。在此框架下,我们还研究了市场影响以及限价订单的市场影响。我们为来自美国标准普尔500指数的一系列高科技股票提供最佳曝光配置文件,以及它们如何随着本书的规模扩展。我们最终根据极限订单测试了冰山的表现,发现冰山订单可以显着提升贸易业绩高达60%。
机译:美国大陆不完全卫星衍生叶面积指数时间序列的有效插值
机译:通过根据两个不同的标准将现有值与先前值进行比较,自动监视和分析金融指数时间序列,以生成无收益的受限交易指令信号
机译:基于模式的数据点时间序列预测的方法金融市场,涉及确定时间序列的当前部分和其他部分之间的相似性
机译:对与膝关节假体系统和植入方法有关的应用的参考。于2008年10月9日提交的美国专利申请号12 / 248,509和美国专利申请序列号2008年10月9日提交的美国专利申请No.12。这是美国专利申请Ser的部分继续。于2008年1月10日提交的美国专利申请第11 / 972,359号基于2007年10月10日提交的美国专利申请第/ 248,517号,要求优先权。基于美国专利申请第60 / 978,949号要求优先权。这些专利申请的公开内容通过引用结合到本文中。
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