协方差矩阵在数据分析中的应用

摘要

协方差矩阵对于样本多维度数据进行关联性分析,在数据多元分析中应用广泛。文章阐述了矩阵规模计算和协方差矩阵性质在数据分析、主成分分析算法中的应用,一方面可以实现Matlab、Python等科学计算,另一方面可以解决多维数据相关性分析问题、指导生产实践。