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KMV模型对信用风险度量的有效性实证研究——以我国十家上市房地产公司为例

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＜正＞一、KMV模型参数的估计由Black-Scholes期权定价公式:E=VN（d1）-De-rτN（d2）（1）式中,E代表公司的股权价值,是已知的;N（·）表示标准正太态累积分析函数;D表示公司的负债总面值;r

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来源
《东方企业文化》 |2010年第15期|58-58|共1页
作者
胡雪梅;
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作者单位

西南财经大学金融学院;

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正文语种 chi
中图分类经济数学方法;房地产经济;
关键词

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