基于L1-中位数边信息的在线投资组合策略

摘要

在实际投资过程中,投资者往往根据各种信息动态地调整资产头寸。本文利用L-中位数预测股票市场的涨跌趋势,将其作为反映市场情况的边信息引入到基于线性学习函数的在线投资组合策略中,构造基于L-中位数边信息的在线投资组合策略。采用上海证券交易所股票构造股票组合,从数值算例中证明策略在真实股票市场的表现,结果表明该策略具有较好的收益。