基于活跃专家意见的在线投资组合策略

摘要

综合考虑专家意见是投资者常用的投资决策方法.通过集成活跃专家意见,提出了一个新的在线投资组合策略.首先将所有定常再调整策略看作专家,并通过淘汰近期表现最差的专家构造活跃专家集合;然后利用弱集成算法集成所有活跃专家的意见,进而构造弱集成活跃专家策略.采用实际的股票数据对提出的策略进行数值分析,结果表明该策略具有更好的竞争性能.