计算资产组合市场风险值的一种有效方法

摘要

市场风险值(VaR)是一种常用的度量风险的方法.本文采用极值理论中的阈值模型来计算VaR.基于中国上证指数和深成指数的收盘价,构造超越阈值的极值渐近概率分布,所得到的计算结果与传统方法相比较,有明显的优越性和更好的精度.