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不完全市场下静、动态资产优化配置的等价问题

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摘要

风险资产个数小于噪声源个数时,市场不完全,通过增加满足一定条件的风险资产,可以构建一个虚构的完全市场.结合路径独立性原则给出静、动态资产优化配置等价的充分必要条件.最后给出几个具体的满足静、动态资产优化配置等价的市场模型.

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来源
《运筹与管理》|2006年第6期|100-103|共4页
作者
邵延平;
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作者单位

中国科技大学,商学院,安徽,合肥,230052;

安徽农业管理干部学院,经济管理系,安徽,合肥,230031;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
资产; 噪声; 状态价格密度; 路径独立;
入库时间 2022-08-18 05:57:40

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