外汇风险管理

摘要

正 李伟是C银行资金部经理。C银行资金部管理6.16 亿美元的外汇资产,其中代理客户管理4亿美元,2.16亿美元是本行的外汇流动性资产组合。资金部用资产管理技术管理4亿美元的信托资产,用流动性资产组合技术管理2.16亿美元的本行外汇流动性资产组合。 按照合同,C银行代理客户管理4亿美元的外汇资产,每半年向客户支付一次利息,利息率是LIBOR(伦敦同业银行拆借利率)加1.5个百分点。资金部不仅要保证这部分资产的安全性,而且必须保证达到最低收益率。