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抵押支持证券定价问题研究

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摘要

本文将MBS的定价方法归纳为三类:一是随机过程,二是提前偿还模型,三是非参数模型.文中概述了三类方法的前提假设、模型特点、基本算法和典型应用,并通过比较,总结得出每种方法相对于其他方法的优点、缺点及自身的适用范围.

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来源
《南开经济研究》 |2005年第6期|81-85|共5页
作者
闫妍; 杨茂华;
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作者单位

中科院研究牛院管理学院;

南开大学金融工程学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
CIR模型; 比例危机模型; 非参数模型;

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