住房抵押贷款风险管理——基于VaR模型

摘要

VaR模型作为一个新生事物,在我国开展的时间不长,最早是由J.P.摩根和瑞士联合银行于1994年开发的一种信贷风险计量方法。个人住房抵押贷款在我国商业银行的发展也处于初步,近几年来,一些商业银行也越来越多的将VaR模型运用到它们的信贷风险管理中去。本文将分析VaR模型的基础上提出VaR运用过程的一些问题,并提出相应的解决方法。