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基于干预ARIMA模型的大型商业银行不良贷款预测

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摘要

文章通过分析2008~2017年大型商业银行不良贷款季度余额的变化趋势,运用ARIMA模型进行拟合.同时研究外部因素对大型商业银行不良贷款增加趋势的干预和控制作用,引入干预分析模型,最后对大型商业银行不良贷款进行了短期的预测.

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来源
《现代经济信息》|2017年第12期|296|共1页
作者
王瑞臻; 林婧;
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作者单位

上海对外经贸大学统计与信息学院;

上海对外经贸大学统计与信息学院;

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正文语种 chi
中图分类中国金融、银行;
关键词
不良贷款余额; 干预; ARIMA模型; 预测;

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