银行信用风险量化管理研究

摘要

本文对信用风险管理的基本理论做了简要阐述,介绍了在国外现代信用风险管理中发展成熟的4种风险量化模型:KMV公司的KMV模型、J.P.摩根公司的CreditMetrics模型、麦肯锡公司的Credit Portfolio View模型和瑞士信贷第一波士顿银行的CreditRisk+模型,并结合我国商业银行信用风险管理的特点,指出CreditRisk+模型应用在我国商业银行信用风险管理中的优势.