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我国股票市场杠杆效应实证研究

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摘要

通过采用EGARCH模型对股权分置改革后我国股票市场的杠杆效应进行了实证研究,结果表明我国股票市场的确存在正向的杠杆效应,即利好消息对市场的冲击比利空消息的冲击要大,利好消息比利空消息更容易增加市场的波动性.

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来源
《现代商贸工业》|2009年第16期|150-151|共2页
作者
李曦;
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作者单位

江西财经大学金融学院,江西,南昌,330013;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
股票市场; 杠杆效应;
入库时间 2022-08-18 08:25:31

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