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有限状态Q过程波动率与跳组合情形的期权定价

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摘要

引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了Hull和White的结论.最后通过数值模拟,充分体现了期权价格对初始时刻波动率大小的依赖.

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来源
《数学的实践与认识》 |2010年第3期|19-25|共7页
作者
苏军; 杨秀妮; 乔宝明;
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作者单位

西安科技大学理学院;

陕西西安710054;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
欧式期权; 跳-扩散模型; 复合Poisson过程; 有限状态Q过程;

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