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多变量极值理论在银行操作风险度量中的运用

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摘要

针对银行操作风险损失分布的厚尾性和损失事件之间的尾部相依性,首先用单变量极值理论建立了单个损失事件计量模型,然后用多变量极值的连接函数反映了损失事件之间的尾部相依性,避免了计量中对银行操作风险的低估和对监管资本要求高估.

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来源
《数学的实践与认识》 |2006年第12期|193-197|共5页
作者
杨旭;
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作者单位

西安交通大学经济与金融学院;

陕西西安710061;

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正文语种 chi
中图分类金融组织、银行;经济数学方法;
关键词
操作风险; 极值理论; 相依性;

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