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一类推广的复合Poisson模型破产概率的上界估计

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对于一类推广的复合Poisson风险模型,利用破产概率所满足的一个瑕疵更新方程以及离散寿命分布类的性质获得了关于最终破产概率的函数型上界估计.

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来源
《数学的实践与认识》 |2014年第9期|223-227|共5页
作者
王静; 包振华;
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作者单位

东北财经大学会计学院;

辽宁大连116025;

辽宁师范大学数学学院;

辽宁大连116029;

东北财经大学金融学院;

辽宁大连116025;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类保险组织;经济数学方法;
关键词
最终破产概率; 离散寿命分布类; 上界估计;

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