一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率

陈红燕; 刘伟; 胡亦钧

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一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率

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本文研究了一类索赔计数过程相关的双险种Poisson风险模型.利用模型转化首先将该复杂模型转化为经典的风险模型,获得该模型破产概率所满足的积分方程,Lundberg上界表达式,及Cramér-Lundberg渐近估计式.当个体索赔具有指数分布时,推得了破产概率所满足的方程,并给出了具体的数值计算的实例.

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来源
《数学杂志》|2009年第2期|201-205|共5页
作者
陈红燕; 刘伟; 胡亦钧;
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作者单位

中国海洋大学青岛学院,山东青岛,266300;

武汉大学数学与统计学院,湖北武汉,430072;

武汉大学数学与统计学院,湖北武汉,430072;

军事经济学院基础部,湖北武汉,430035;

武汉大学数学与统计学院,湖北武汉,430072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;
关键词
索赔计数过程相关; 双险种Poisson过程; 复合Poisson过程; 破产概率; 风险理论;

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