基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究

韦铸娥; 何家文

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基于带跳随机波动率模型的双币种重置期权定价研究

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研究了外国标的资产价格,汇率及其波动率过程满足仿射跳扩散模型的双币种重置期权定价问题,其中波动率过程与标的资产,汇率相关,且具有共同跳跃风险成分.利用多维Feynman-Kac定理,Fourier逆变换等方法,获得了双币种重置期权价格的表达式.应用数值计算分析了波动率过程主要参数对期权价格的影响.数值结果表明,波动率因素以及跳跃风险参数对期权价格的影响是显著的.

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来源
《数学的实践与认识》|2020年第3期|48-59|共12页
作者
韦铸娥; 何家文;
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作者单位

1. 南宁学院信息工程学院 2. 南宁学院公共教学部;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
跳扩散模型; 随机波动率; 双币种重置期权; Fourier逆变换;
入库时间 2024-01-23 09:01:25

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