高维协方差矩阵的两目标收缩估计

摘要

提出了一种正态分布下的高维两目标矩阵收缩估计.在最小化均方误差(mean-squared error,MSE)准则下我们得到了最优的收缩系数,但该系数不能直接应用,因为它是未知真实协方差矩阵的函数.通过无偏估计最优收缩系数的分子、分母,得到了可以直接使用的协方差估计.最后数值实验验证了所提估计的合理性.