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保费随机收取的广义二元复合非齐次Poisson风险模型

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摘要

研究了一类双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界,并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计.

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来源
《数学理论与应用》 |2006年第3期|91-93|共3页
作者
肖碧海; 刘再明;
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作者单位

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

中南大学数学科学与计算技术学院,长沙,410075;

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正文语种 chi
中图分类数学;
关键词
非齐次Poisson过程; 有限时间破产概率; 鞅; 保费随机收取;

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