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基于EM算法的混合自回归滑动平均模型的参数估计

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摘要

研究了一类用于时间序列建模的混合自回归滑动平均模型.该模型是由 m 个ARMA分量经过混合得到的,给出了混合自回归滑动平均模型参数估计的期望极大化(EM)算法,从而得到了混合系数和分量模型的参数,通过仿真说明了其有效性.

著录项

来源
《数学理论与应用》 |2007年第4期|1-5|共5页
作者
安潇潇; 单锐; 刘文; 杨洋;
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作者单位

燕山大学理学院,秦皇岛,066004;

燕山大学理学院,秦皇岛,066004;

燕山大学理学院,秦皇岛,066004;

燕山大学理学院,秦皇岛,066004;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数学;
关键词
混合自回归滑动平均模型; 期望极大化算法; ARMA模型;

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