商业银行信用风险模型的发展及构建

摘要

2007年至2008年美国次贷危机引发的全球金融危机导致举世闻名的投资银行贝尔斯登(Bear Stearns)破产,雷曼兄弟(Lehman Brothers)破产以及对美林(Merrill Lynch)的收购(Gupta,J.,2014).许多金融机构饱受这场危机之苦,全球财富大幅贬值.随着财富的贬值,世界经济经历了长期的衰退和萧条,金融风险被推到了顶峰,但其信贷危机的根源是信贷过度扩张所致.因此,防范信用风险的第一步是建立信用风险模型并加以应用.本文将从中小企业和大型企业的角度描述不同的信用风险模型,分析信用风险度量的发展,最后找出银行发展自身信用模型的动力.