金融市场中风险管理VaR值的计算和应用

摘要

近年来，金融市场中风险管理一直备受人们关注，特别是自2007年美国次债危机爆发以来，全球性危机随之蔓延，至今金融危机的余热未退去。通常在金融市场中管理部门采用传统的定性方法对各种风险进行计量和分析，但这些传统的方法不能有效地对风险进行评估和管理，而作为国际上大型金融机构青睐的另一种方法-VaR法，其在金融市场中已经得到推广，并逐渐成为金融市场中风险预测和管理的一种重要工具和主流方法，而且在实践中得到验证。本文简单介绍了VaR的基本理论和VaR值的计算方法，通过对VaR值在实际应用中的分析，为我国金融市场中风险管理提出参考性建议。