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人民币汇率波动与股价之间的相关性研究

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摘要

通过利用ARcH模型对2008年的上证综指与人民币中间价数据来探讨人民币汇率波动与中国股市之间的关系.实证结果表明,在这段时间内人民币汇率中间价是正向影响中国股市的,符合流量导向模型的主张,并利用流量导向模型对实证结果做了进一步的解释,并提出了相应的政策建议.

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来源
《管理与财富》|2009年第10期|5-6|共2页
作者
李刚;
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作者单位

湘潭大学商学院金融专业研究生,湖南省湘潭市,411105;

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正文语种 chi
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关键词
汇率中间价; 股价; 汇率波动; ARCH模型;

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