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银行间债券市场回购利率的波动性分析

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摘要

引入了状态转移TGARCH模型(称为SW-TGARCH模型),并对我国银行间债券市场回购利率进行分析.与ARCH类模型相比,SW-TGARCH模型能够更好地描述其波动性,并解决了GARCH模型高持续性及状态转移问题.实证分析表明,造成我国银行间债券市场回购利率波动性状态转移的最主要原因是政策因素.

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来源
《郑州大学学报（理学版）》 |2006年第1期|115-119|共5页
作者
刘裕荷; 徐伟; 张凌梅; 于慧君;
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作者单位

西北工业大学理学院应用数学系,西安,710072;

西北工业大学理学院应用数学系,西安,710072;

西北工业大学理学院应用数学系,西安,710072;

西北工业大学人文与经法学院,西安,710072;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
波动性; TGARCH模型; SW-TGARCH模型; 杠杆效应;

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