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保险公司的最优投资比例研究

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摘要

将随机利率模型引入保险公司的最优投资比例研究中,建立并求解了相应的HJB方程.解出了在效用函数为指数函数时的保险公司最优投资比例,并把结果与常利率模型下的最优投资比例进行比较,证实了考虑利率的随机性更加适合现实投资环境.

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来源
《云南师范大学学报：自然科学版》 |2015年第2期|56-61|共6页
作者
雷丹; 王源昌; 张芬;
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作者单位

云南师范大学数学学院;

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正文语种 chi
中图分类 Q211.6;
关键词
随机利率; 随机最优控制; 最优投资比例;

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