多期最优投资组合选择模型及其解法

摘要

依据平衡定价理论,得出了多期最优投资组合系数的选择模型,并用动态规划法和鞅测度法给出了模型的解,通过实例分析,发现这两种解法都简便易行,为投资者提供了一个较好的决策方法。