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小波分析在Hurst指数估值中的应用

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在有偏随机过程中引入时变指数概念 ,借助小波基能分析局部自相似的特点 ,给出Hurst指数的小波估算公式 ,并证明这种估算式和原指数是相容的 .

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来源
《西安电子科技大学学报》 |2002年第1期|115-118|共4页
作者
侯建荣; 宋国乡;
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作者单位

西安电子科技大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数值分析;
关键词
有偏随机过程; 协方差; 时变Hurst指数; 小波分析;

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