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一种风险值最优控制模型

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在已有的条件风险值的基础上建立了一种新的风险控制模型.给出连续时间条件下的α-CVaR损失值的概念及相应的最优控制模型,它可近似离散化为一个多阶段决策问题.由此提出离散化下的α-CVaR损失值的概念及相应的风险控制模型,证明它等价于求解一个动态规划的最优递推方程.

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来源
《西安电子科技大学学报》 |2006年第1期|142-144|共4页
作者
蒋敏; 胡奇英; 孟志青;
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作者单位

西安电子科技大学经济管理学院;

上海大学国际工商与管理学院;

浙江工业大学经贸管理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类方程式 ;
关键词
最优控制; 风险值; 损失函数; CVaR损失值;

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