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指数效用函数下的组合投资决策

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摘要

将均值-方差模型的有效前沿在σ-r平面上用双曲线表示出来,无差异曲线在σ-r平面上用抛物线表示出来,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差曲线,同时也求出了效用函数意义下的最优投资组合.

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来源
《湘潭师范学院学报（自然科学版）》 |2004年第2期|94-97|共4页
作者
刘树人; 安雪梅;
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作者单位

湘潭大学,数学系,湖南,湘潭,411105;

湘潭大学,商学院,湖南,湘潭,411105;

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正文语种 chi
中图分类金融市场;
关键词
有效前沿; 效用函数; 投资组合;

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