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基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理

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根据Kimball的偏好理论假设投资者偏好奇数阶阶矩,厌恶偶数阶阶矩,利用证明得到的3个等式约束条件下的对偶引理,最终得到四阶矩CAPM的基金分离形式和有效投资组合.同时,直观地给出一种特殊情形下的基金分离形式.

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来源
《厦门大学学报：自然科学版》 |2010年第4期|457-461|共5页
作者
黄文彬; 郑振龙;
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作者单位

福州大学数学系;

厦门大学金融系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类运筹学;金融、银行;
关键词
对偶; 基金分离定理; 偏度; 峰度;

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