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分数跳-扩散过程下强路径依赖型期权定价模型

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摘要

在股票价格遵循分数跳-扩散过程假设下,得到了强路径依赖期权所满足的一般偏微分方程.并依据此偏微分方程获得了亚式期权和回望期权的Black-Scholes偏微分方程以及固定执行价格的几何平均亚式看涨期权定价公式.推广了关于强路径依赖期权定价的结论.

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来源
《西安工程大学学报》 |2010年第1期|122-127|共6页
作者
孙玉东; 薛红;
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作者单位

西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048;

西北工业大学,应用数学系,陕西,西安,710129;

西安工程大学,理学院,陕西,西安,710048;

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正文语种 chi
中图分类随机过程;金融市场;
关键词
分数跳-扩散过程; 强路径依赖期权; 偏微分方程;

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