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CEV模型中回望期权的定价研究

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Block-Scholes模型成功解决了完全市场下的欧式期权定价问题.主要研究了CEV模型中一类回望期权的定价问题,利用Ito公式,得到了在该模型下期权价格所满足的微分方程.

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来源
《皖西学院学报》 |2008年第5期|21-22,73|共3页
作者
袁国军; 闫桂芳;
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作者单位

皖西学院数理系,安徽六安237012;

合肥学院数理系,安徽合肥230601;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类数理统计;
关键词
期权定价; 回望期权; CEV模型;

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